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基于随机微分博弈的最优投资组合

论文发布时间：[2010-04-20]    范文大全    编辑：Voive.net

所有作者：罗琰 杨招军

作者单位：南京审计学院数学与统计学院

论文摘要：本文研究了基于投资者与自然之间二人-零和随机微分博弈的最优投资问题。假设投资者具有指数效用，自然是博弈的“虚拟”对手，通过求解最优控制问题对应的HJBI方程，在完备市场及存在随机收益流的非完备市场模型下，都得到了投资者最优投资策略以及最优值函数的闭式解。结果显示，在完备市场条件下，投资者的最优风险投资额为零，在非完备市场条件下最优风险投资额为。

关键词： 微分博弈 投资组合 指数效用 鞅测度

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