所有作者：卢宇 蒋太才
作者单位：桂林理工大学管理学院
论文摘要：我国现在已经进入了一个“全民炒股”的时代，但股市中许多投资者建议：“不要把所有鸡蛋放在一个篮子里”。所以在股市中，对于股民的选股，就存在股票投资组合的问题。本文采用Markowitz提出的投资组合的基本框架，除了考虑收益率外，还考虑了股票投资的风险。对于股票投资的风险，本文用收益的方差（或标准差）来衡量。在求出协方差的前提下，通过线性规划的手段求出在资金限额的约束下的最优投资比例。为了方便计算，本文给出了MATLAB的计算代码，大大减轻了计算难度，提高了效率。
关键词： 股票 投资组合 协方差 MATLAB
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