所有作者：彭建刚 钟海 李关政
作者单位：湖南大学金融学院
论文摘要：巴塞尔新资本协议的一个重要缺陷是监管资本的亲周期效应，对亲周期效应的测度以及缓释机制的设计是解决亲周期效应的核心问题。本文指出了Michael B。 Gordy等和Rafael Repullo等所提出的缓释机制的不足，在其工作基础上对缓释机制作了实质性的改进，提出了新的缓释机制，同时对H-P滤波平滑参数的选择作了深入的研究，并在缓释效果的评判上增加了相关系数这一反映亲周期特征的指标。本文在运用我国数据测度巴塞尔新资本协议亲周期效应的基础上，对本文所提出的缓释机制进行了实证分析。实证结果表明，本文提出的缓释机制能更有效地解决巴塞尔新资本协议的亲周期效应。
关键词： 巴塞尔新资本协议 缓释机制 亲周期效应
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