所有作者：朱曼玲 惠晓峰
作者单位：哈尔滨工业大学管理学院
论文摘要：自从中国股市实行QDII，许多红筹股从香港市场回归，中国大陆对世界其他地区的影响越来越大。这个问题引起许多学者的关注。但是从现有研究看，大部分研究仅仅考虑了金融时间序列，忽视了这些地区的空间特征。本文应用空间分析研究了上证指数、道琼斯指数、日经２２５指数、新加坡海峡指数、台湾加权指数、香港恒生指数和金融时报１００指数，时间范围从２００６年１月１日到２００７年１月１日和从２００７年１月１日到２００８年１月１日。本文首先计算空间权重矩阵，分解股票指数收益率，然后定量化中国股市和其他股市之间的关系。在这两个阶段比较中国股市对世界其他股市的影响。最后本文得到中国上证指数的闭市价格和其他股市的开市价格的传导模型。最后发现在２００６年中国股市对世界其他股市没有影响，而在２００７年中国股市对美国股市产生影响，但是对其他股市没有影响。最后得出结论中国对世界的影响路线是：中国 →美国→ 其他地区。
关键词： 空间分析 时空模型 空间相关性
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