所有作者：李静一 秦学志
作者单位：大连理工大学管理学院
论文摘要：本文研究了基于经济周期和Z模型的信用风险转移矩阵的构建方法，并选用１９９３-２００７年上市公司的实际数据，实证构建了经济周期不同阶段我国上市公司的信用风险转移矩阵。然后分析了这些信用风险转移矩阵所表现的不同特征，得出我国上市公司的信用等级转移矩阵具有波动性大，稳定性差的结论，且经济周期不同阶段有不同的信用风险。最后，为我国的信用风险管理提供了一些建议，建议金融机构在衰退时期应采取谨慎的信用政策和贷款政策，而在复苏、萧条和繁荣时期逐渐放宽信用政策和贷款政策以及政府要为降低上市公司的整体信用风险提供制度保障和稳定的外部环境。
关键词： Z模型 逐步判别法 马尔可夫过程 信用风险转移矩阵 经济周期
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