混合分数布朗运动下带时变参数的欧式期权定价

论文发布时间：[2009-09-28] 范文大全编辑：Voive.net

所有作者：杨华伟严定琪

作者单位：兰州大学数学与统计学院

论文摘要：自从Black-Scholes公式于１７７３年问世以来，期权的定价一直是人们研究的热点，随着金融市场的不断发展和完善，人们对于标的资产的价格所服从的分布也在不断的得到改进。１９９１美国科学家Peters首次提出了分形市场的概念，并指出分数布朗运动可以更准确的刻画金融市场的波动。我们知道标的资产的价格是一个时间序列，对于研究这个时间序列所涉及到的量也应该是随时间变化的。本文就是在混合分数布朗运动（由一个分数布朗运动和一个标准布朗运动复合而成）驱动的欧式看涨期权定价的基础上，将无风险利率和红利率变为随时间变化的函数，从而得到了在时变参数条件下的欧式看涨期权的定价公式。

关键词：混合分数布朗运动时变参数期权定价

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